题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列不属于凸性特点的是（）
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
答案
久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
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A.凸性效应对久期效应的抵消作用
B.凸性效应对久期效应的强化作用
C.凸性效应对债券价格的拉升作用
D.久期效应
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第3题
下列关于凸性说法正确的是？
A.由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在与可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
第4题
5、在Fabozzi的书里的久期和凸性，研究的是债券价格对于到期收益率变动的敏感度。在姚长辉的书里的久期和凸性，研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这两种风险计量方法的收益率变动单元各自属于以下哪一类型？
A.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于债券单元。
B.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于到期收益率曲线单元。
C.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于时点单元。
D.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于即期收益率曲线单元。
第5题
以下说法错误的是（）
A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度
B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。
C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。
D.债券的凸性越大，对投资者越有利。
第10题
49、在姚长辉的书里的比率久期和比率凸性，研究的是债券价格对于即期收益率曲线平移的敏感度。这种类型的久期和凸性用于衡量的风险种类，一般认为不包括以下哪几种选项？
A.再投资风险
B.利率风险（狭义）
C.收益率曲线风险
D.波动率风险
