题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=18 亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法 如果市场利率从4%下降到3.5%,则商业银行的整体价值约（)。
A.增加22亿元
B.减少26亿元
C.减少22亿元
D.增加2亿元
答案
A、增加22亿元
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A.1.24
B.2.34
C.1.95
D.2.6
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第2题
假定某银行资产为100亿元，平均久期为2年，而负债为90亿元，平均久期为3年，当利率上升2个百分点时，求银行净值的变动情况？
A.1.4亿元
B.-1.4亿元
C.9.4亿元
D.-9.4亿元
第3题
假定某银行资产为100亿元，平均久期为3年，而负债为90亿元，平均久期为2年，当利率下降2个百分点时，求银行净值的变动情况？
A.2.4亿元
B.-2.4亿元
C.9.6亿元
D.-9.6亿元
第4题
银行的资产组合平均期限为5.5年。该银行的总资产为10亿元，总负债为7.5亿元。如果该银行的久期缺口为零，那么其负债投资组合的期限必须是多少？
A.7.33年
B.4.125年
C.7.5年
D.5.5年
E.以上都不是
第7题
按照《巴塞尔协议3》，若某银行风险加权资产为20000亿元，则其核心一级资本不得（），一级资本不得（）
A.低于900亿元，低于1200亿
B.低于400亿元 ，低于 800 亿
C.低于400亿元 ，低于1200亿
D.低于800亿元 ，低于1200亿
第8题
假定某银行拥有100亿资产，其平均久期为4年，拥有900亿的负债，其平均久期为6年。请对该银行进行久期分析，设初始利率为5%，说明如果利率上升0.5%，银行的净值如何变化？你可以采取哪些行动来降低银行的利率风险？
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第10题
某保险公司有现值为1亿元的负债，负债的久期为5年；为了规避利率变化对债务的影响，公司想通过投资1年期纯贴现债券和久期为9年的国债进行利率风险免疫，则1年期纯贴现债券的购买金额为
A.2000万
B.3000万
C.4000万
D.5000万
