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[单选题]

8、下列关于波动率的说法,错误的是()。

A.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度

B.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出

C.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期

D.对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的

答案
对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的
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第1题

下列关于波动率的说法,正确的是()。

A.对于某个月份的期权,历史波动率和隐含波动率都是不变的

B.波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度

C.历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出

D.隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期

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第2题

构建随机波动率模型有两种思路,一种是在完备市场下,让波动率依赖于标的资产的价格;另一种则是在不完备市场下,让波动率不完全依赖于标的资产,从而使用另外一个随机过程来描述波动率。
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第3题

标的资产价格的波动率对期权价格有怎样的影响?
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第4题

对欧式看跌期权有正向影响的变量是:

A.标的资产市场价格

B.期权的行权价格

C.期权的有效期

D.标的资产价格的波动率

E.无风险利率

F.标的资产的收益

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第5题

期权价格的影响因素有()。

A.标的资产的市价

B.期权的协议价格

C.期权的有效期

D.标的资产价格的波动率

E.无风险利率

F.标的资产的收益

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第6题

其他条件相同的情形下,看涨期权价格与标的资产未来的波动率成正比
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第7题

在二叉树中,u和标的资产的波动率正相关。
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第8题

关于 B-S-M 模型,下列说法正确的有() 。

A.标的资产价格、行权价和剩余期限无需进行估计

B.无风险利率需要进行估计

C.标的资产价格的波动率需要进行估计

D.行权价、剩余期限和无风险利率

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第9题

标的资产的波动率越大,则期权的价值就越大。
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