题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）考虑的是市场风险。
A.标准普尔指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
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A.标准普尔指数
B.詹森指数
C.特雷诺指数
D.夏普指数
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第4题
一分析家要用特雷纳与夏普比率评估完全由美国普通股构成的资产组合X，过去8年间该资产组合、由标准
普尔500指数测度的市场资产组合和美国国库券的平均年收益率情况见下表：
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a．计算资产组合x与标准普尔500指数的特雷纳比率和夏普比率。简述根据这两个指标，资产组合x是超过、等于还是低于风险调整基础上的标准普尔500指数。 b．根据a中计算所得的相对于标准普尔500指数的资产组合x的业绩，简要说明使用特雷纳比率所得结果与夏普比率所得结果不符的原因。
第5题
三大经典风险调整收益衡量方法是（）。 A．标准普尔指数 B．詹森指数 C．特雷诺指数 D．
三大经典风险调整收益衡量方法是（）。
A．标准普尔指数
B．詹森指数
C．特雷诺指数
D．夏普指数
第6题
三大经典风险调整收益衡量方法是（）。 A．标准普尔指数 B．詹森指数C．特雷诺指数 D．夏
三大经典风险调整收益衡量方法是（）。
A．标准普尔指数
B．詹森指数
C．特雷诺指数
D．夏普指数
第7题
三大经典风险调整收益衡量方法是（）。 A．标准普尔指数B．詹森指数C．特雷诺指数D．夏普
三大经典风险调整收益衡量方法是（）。
A．标准普尔指数
B．詹森指数
C．特雷诺指数
D．夏普指数
第9题
肯·韦伯斯特管理着以标准普尔500指数为基准的2亿美元的股票资产组合。韦伯斯特认为若用一些传
统的基础经济指标来测量的话，市场被高估了。他在担心潜在的损失，但是认识到标准普尔500指数仍可能超过目前1136的水平。韦伯斯特正在考虑以下的双限期权策略。
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购买一份执行价格为1130(刚刚处于虚值状态)的标准普尔500指数看跌期权，使资产组合受到保护。
卖掉两份执行价格为1150(处于深度虚值状态)的看涨期权，用来获取买入一份看跌期权所需的资金。
因为两份看涨期权的综合德尔塔(见下表)小于1(即2×0.36=0.72)，如果市场继续发展，这些期权的损失也不会超过标的资产组合的盈利。
下表就是用于构造双限期权的信息。
注：忽略交易成本。
标准普尔500指数30天历史波动率=23%。
期权到期期限=30天。
a.如果30天后标准普尔500指数发生了如下变化，请描述这些综合资产组合(标的资产组合加双限期权)的潜在收益：
i.上升约5%至1193点。
ii.保持在1136点(无变化)。
iii.下降约5%至1080点。
(无需计算。)
b.对于标准普尔500指数达到了a中所列的每一种情况，讨论这些情况对每个期权对冲比率(德尔塔)的影响。
c.根据提供的波动率数据，评估以下每个期权的定价：
i.看跌期权;
ii.看涨期权。
第10题
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程： rt=β0＋β1rmt＋μt 其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的
现代投资分析的特征线涉及如下回归方程：
rt=β0+β1rmt+μt
其中，r表示股票或债券的收益率，rm表示有价证券的收益率(用市场指数表示，如标准普尔500指数)，t表示时间。在投资分析中，β1被称为债券的安全系数β，是用来度量市场的风险程度的，即市场的发展对公司的财产有何影响。依据1956—1976年间240个月的数据，Fogler和Ganpath
