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[主观题]

根据期权定价理论，期权价值主要取决于（） A．期权执行价 B．股票收益率 C．期权到期日D．通

根据期权定价理论，期权价值主要取决于（）

A．期权执行价

B．股票收益率

C．期权到期日

D．通货膨胀率

E．市场无风险利率

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第1题

根据期权定价理论，期权价值主要取决于（）。

A.期权期限

B.执行价格

C.标的资产的风险度

D.通货膨胀率

E.无风险市场利率

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第2题

根据期权定价理论中的B-S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于()。

A.行权方式

B.期权期限

C.股票的价格波动率

D.期权的执行价格

E.市场无风险利率

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第3题

根据期权定价理论中的B—S模型，欧式看涨期权的价值主要取决于（）。

A.行权方式

B.期权期限

C.股票的价格波动率

D.期权的执行价格

E.市场无风险利率

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第4题

根据期权定价理论，期权价值的决定因素主要有（）。

A.期权的执行价格

B.期权期限

C.标的资产的风险度

D.通货膨胀率

E.无风险市场利率

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第5题

()导致了深度实值期权和深度虚值期权的定价高于Black-scholes模型期权定价――常数波动率假定。

A.高估小概率事件

B.前景理论

C.价值函数

D.决策权重

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第6题

国债期货理论定价时，需要考虑的因素有()。

A.现货净价

B.转换因子

C.持有收益

D.交割期权价值

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第7题

实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中，在期权定价计算的过程中需要用到的变量（)。

A.标的资产的现值

B.资产的现金流

C.标的资产的波动率

D.风险下的收益率

E.价值漏损

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第8题

()是最具理论意义的财务估价方法。

A.风险调整贴现率法

B.确定等价值法

C.贴现现金流量计价法

D.期权定价法

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第9题

在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（)Ⅰ期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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