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第1题
无风险收益率为0.07, 市场期望收益率为0.15, 证券X期望收益率0.12, 贝塔值为1.3,那么你的应该()
A.买入X, 因为它被高估了
B.买入X, 因为它被低估了
C.卖出X,因为它被低估了
D.卖出X, 因为它被高估了
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第2题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
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第3题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06 和0.12。根据CAPM模型,贝塔值为 1.2的证券X的期望收益率是()。
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
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第4题
无风险利率为0.07,市场期望收益率为0.15,如果你认为股票X的β= 1.3,其预期收益率为0.12,你应该()
A.买入股票 X ,因为其价值高估
B.卖空股票 X,因为其价值高估
C.卖空股票 X,因为其价值低估
D.买入股票 X,因为其价值低估
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第5题
假设无风险利率是4%,市场期望收益率为15%,一只股票的贝塔小于零,那么这只股票的期望收益率低于4%。
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第6题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为0.9。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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第7题
无风险利率为10%;市场期望收益率为18%,贝塔为1.0;组合A的期望收益率为20%,贝塔为1.5。在简单CAPM的背景下,这些组合是可能同时存在的。
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第8题
零贝塔证券的期望收益率是()。
A.市场收益率
B.零收益率
C.负收益率
D.无风险收益率
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第9题
证券A的期望收益率为0.10 ,β为 1.3,市场期望收益率为 0.10 ,无风险利率为0.04,该证券的α为()
A.1.7%
B.-1.8%
C.8.3%
D.5.5%
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第10题
已知无风险利率为5%,市场组合的期望收益率为11%。假设某支股票的期望收益率和贝塔分别为20%和1.2,那么,该股票的定价()
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