3、在完美市场中,当市场处于无套利均衡时,对于期限相同、期权行权价格等于远期交割价格的无红利资产的期权和远期合约来说,当C=P时,下列哪种说法是对的?
A.远期合约价值为正
B.远期合约价值为0
C.远期合约价值为正
D.以上都有可能
A.远期合约价值为正
B.远期合约价值为0
C.远期合约价值为正
D.以上都有可能
第1题
A.远期合约价值为正
B.远期合约价值为0
C.远期合约价值为正
D.以上都有可能
第2题
A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的,等于资产价格减去行权价格
D.利率越高,上下限差距越大
第3题
A.下限为标的资产价格减去行权价格
B.上限为标的资产价格减去行权价格的现值
C.当利率为零的,等于资产价格减去行权价格
D.利率越高,上下限差距越大
第4题
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第5题
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差,主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差,主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
第6题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
第11题
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
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